隱含波動率 Excel

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網路上找到隱含波動率計算機都是要人工輸入各項參數, 用起來太麻煩, 故自己用Excel 做了一個, 除自己使用外, 也提供大家參考. 注意，本檔案僅供學術研究 ...

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隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上，可以表示市場對於指數波動的看法，這也是重要的選擇權交易策略。而 ...

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以下公式只適用於歐式選擇權(如台股) 求【d1】S為標的證券價格，K為履約價，T為有效日期，r為連續複利無風險利率V為年化波動率. Function d1(S, K, T, ...

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＠賣權隱含波動率(Put-Iv)：若某個履約價賣權的隱含波動率不斷的升高，代表市場投資人研判未來行情下跌且跌破該履約價的看法越悲觀。將所有在市場交易的個別賣權履約價的隱 ...

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1. 如何用EXCEL寫B-S MODEL。 2. 隱含波動率在EXCEL裡的函數寫法。 3. Black-Scholes的公式、簡介常態分配。 4. Black-Scholes公式的解析、N（d）的意義。 5. Put-call ...

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波動率：選擇權隱含波動率。 Delta ：衡量選擇權標的物價格變動一個單位時，對選擇權價格的影響。例如履約價7500 點的台指買 ...

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選擇權的隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes模型 ...

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波動率是用量化的方式來表示金融資產價格的波動變化程度。波動率主要有歷史波動率和隱含波動率這兩種。本文會介紹歷史波動率的計算方式與相關應用。